Нахождение хороших торговых возможностей с помощью кластеров Фибоначчи

Нахождение хороших торговых возможностей с помощью кластеров Фибоначчи
Нахождение хороших торговых возможностей с помощью кластеров Фибоначчи
Что такое кластеры Фибоначчи?
Под кластерами Фибоначчи подразумевается именно то, как это и звучит: группа линий Фибоначчи.

Поскольку рынок движется в направлении подавляющего большинства трейдеров, мы получаем преимущество путем выяснения, в каком направлении собирается торговать большинство спекулянтов. Как я уже говорил, есть много мест, откуда и куда можно рисовать линии Фибоначчи.
При использовании кластеров Фибоначчи вы отображаете линии Фибо от и до всех этих точек и находите цены, где эти линии совпадают – т.н. кластер.
На ниже представленном графике EURUSD вы можете увидеть примеры кластеров Фибоначчи и как цена придерживается этих линий.
Как я могу взять с рынка прибыль с помощью кластеров Фибоначчи?
В общем, вы будете искать ценовой уровень, где несколько линий будет находиться очень близко друг к другу и будете «рисовать точку невозврата», прогнозируя, что от этих линий ожидается отскок (откат от уровня).
Как мы уже говорили, довольно значительными являются уровни Фибоначчи 38,2%, 50,0%, 61,8%, 100% и 127%. На представленном рисунке можно видеть, что уровни 23,6%, 78,6% и другие уровни выше 100% являются значительными.
Ищите такой инструмент, в котором будут совпадать уровни Фибоначчи (образовывать кластер), и размещайте свой отложенный ордер в месте возможного разворота цены на несколько тиков/пунктов перед этой линией. Чем больше линий будет совпадать в зоне кластера, тем с большей вероятностью цена будет отбиваться от них.
План
1. Определите трендовый рынок на том таймфрейме и инструменте, который вы предпочитаете;
2. Отобразите на графике различные линии коррекции Фибоначчи от 2 до 4 известных точек тренда. Вытяните их до самого последнего рыночного максимума или минимума;
3. Определите места схождений линий Фибо (кластеры).
4. В момент коррекции тренда разместите отложенные ордера немного впереди кластера Фибоначчи;
5. Установите стоп лосс позади следующего места кластера;
6. Установите цель возможного отката цены;
7. Закройте ½ своей позиции при достижении цели;
8. Переместите стоп лосс к последнему уровню поддержки/сопротивления ценового движения;
9. По мере продолжения движения перемещайте далее уровень стоп лосс вслед за ценой.
Более подробно
Найдите инструмент с явно выраженным трендом.
Используйте предпочитаемый таймфрейм. На более длительном таймфрейме будут более широкие стопы и, следовательно, меньший размер позиции (размер торгового лота). Однако на более длительных таймфремах ваша торговля будет более последовательной и системной. Для данного примера я выбрал график фьючерса E-Mini Dow Jones (YM).
Если взглянуть на дневной график YM, мы увидим явный восходящий тренд индекса Доу-Джонса, начиная с 2009 года. Таким образом, для долгосрочной торговли мы можем искать откаты в YM на 4-часовом графике для открытия длинных позиций.
Для открытия позиции будем смотреть на откаты на более коротком таймфрейме. Перед нами 4-часовой график YM, показывающий несколько уровней Фибоначчи от восходящего движения для возможного открытия длинной позиции. Как видите, мы вытягивали линии Фибоначчи от трех известных фракталов до текущего максимума.
Теперь давайте определим кластеры Фибоначчи для обнаружения потенциальных торговых возможностей. В следующем примере мы имеем два явных кластера.
На данный момент вы должны решать, как торговать на этих данных. Каждая ситуация уникальна.
Установка стоп лосса
В данном примере я предлагаю разместить лимитный ордер на покупку, приблизительно на 5 тиков выше самого верхнего кластера возле значения 19855, а стоп лосс разместить приблизительно на 5 тиков ниже нижнего кластера возле значения 19674.
Вашей изначальной целью может быть полный откат назад к максимуму возле значения 20068.
В этот момент я бы закрыл ½ свой позиции и переместил стоп лосс в область за уровнем поддержки/сопротивления и искал возможности получения дополнительной прибыли.
Затем я бы переместил стоп вверх по мере движения цены в рамках восходящего тренда, всегда размещая его ниже последнего уровня поддержки/сопротивления.
Продолжайте делать это до тех пор, пока ваш стоп лосс не будет выбит более глубоким рыночным откатом.
Данный рисунок показывает точку входа, первоначальную цель, уровень и перемещение стоп лосса.
Если бы вы открыли два контракта по YM, закрыли бы один из них на первоначальной цели и оставили открытым второй, как описано выше, вы могли бы получить прибыль в 213 тиков по первому контракту и 700 тиков по второму контракту в течение пары недель.
При стоимости тика 5 $, это составило бы 1 065 $ для первого контракта и 3 500 $ для второго контракта. Общая прибыль составила бы 4 565 $ при первоначальном риске 905 $ - соотношение риска к прибыли составило бы 5:1. Прибыль позволила бы гарантировать безубыточность в течение восьми дней.
Заключение
Само собой разумеется, что такого не будет в каждой сделке, тем не менее, кластеры Фибоначчи предлагают вам крупную возможность для выявления высоковероятностных разворотов на рынке. При правильном управлении их можно использовать для нахождения прибыльных сетапов.
Как всегда, никогда не идите ва-банк. На рынке нет хрустального шара, который бы гарантировал вам 100% получение прибыли. Всегда находите преимущество и не забывайте про риск менеджмент. Никогда не рискуйте более чем несколькими процентами своего торгового счета в какой бы то ни было позиции. Ваше задание №1 как трейдера состоит в том, чтобы защитить свой торговый счет. Иначе вы больше не трейдер.
Статья в нормальном виде ->
00:31
Нет комментариев. Ваш будет первым!