Сетапы, основанные на областях стоп-ордеров других трейдеров

Сетапы, основанные на областях стоп-ордеров других трейдеров
Сетапы, основанные на областях стоп-ордеров других трейдеров
Давайте посмотрим на тот случай, когда значительное ценовое колебание пробивает какой-либо уровень максимума/минимума или сопротивления/поддержки. Мало того, что такое ценовое движение будет усиливаться потоком ордеров трейдеров, входящих в рынок на пробое, но также и оно будет подкрепляться срабатыванием стоп-ордеров других трейдеров, которые ожидали, что цена отобьется от уровня. Двойная поддержка для подобного движения!

Не следует в этом случае гнаться за ценой и прыгать в рынок на пробое уровня – лучше понаблюдайте, как рынок будет реагировать на такой поток ордеров. Идет ли цена дальше, подтверждая пробой? Самый лучший вариант в данном случае – искать точки входа на первом откате. Или же рынок отвергает такое движение? Иссяк ли поток ордеров на пробой данного уровня? В этом случае вы должны открывать позицию в соответствии с ложным пробоем.

Давайте рассмотрим пример.

На самом деле, демонстрационные графики, описывающие ложный пробой уровня сопротивления/поддержки или максимума/минимума колебаний, всегда выглядят идеально, приводя в пример концепцию пробоя, особенно ту, которая демонстрирует идеальный ложный пробой единичной свечой, оставляющей хвост, который выступает за уровень стоп-ордеров. Однако в действительности идеальный ложный пробой, подобный тому, который описывается в книгах, бывает редко. Поэтому вместо него я просто покажу самый последний пример из своей торговли.

Ниже пример минутного графика фьючерсов MHI M1 (Чт, 8 октября 2009 г.)



В 12:07 произошел обвал цены, а затем последовало некоторое ценовое движение – в итоге многие трейдеры открыли короткие позиции. Цена пересекла скользящие средние сверху вниз – трейдеры, торгующие на импульсе, открыли бы короткие позиции, а трейдеры, торгующие на откате, имели три возможности для входа в рынок: в 12:12, в 12:19 и в 12:39. Очевидным местом для размещения стоп-ордеров является область горизонтальной линии, чуть выше каждого из откатов. Кроме того, в данном случае она сочетается с ценой максимума предыдущего дня – приятная новость!

Однако медведи не насладились в полной мере. На ценовом уровне 21300 имел место некоторый спрос, который привел на рынок быков.

Появилась возможность, как открыть короткую позицию, рассчитывая на откат от уровня, так и открыть длинную позицию, рассчитывая на пробой уровня вблизи цены 21300/310. Но данная статья не об этом. При условии нисходящего тренда, который нивелирует бычью силу, ключевой важной областью, на которую стоит обратить внимание (если цена доходит до этой области), является область размещения стоп-ордеров медведей.

В данном примере цена действительно дошла до этой области.

В 12:48 произошел пробой – цена пробила уровень максимума ценового колебания 21370, а также максимум предыдущего дня (горизонтальная линия) 21375. Вероятнее всего, сработали стоп-ордера, и трейдеры, работающие на пробоях, вероятно, открыли длинные позиции, о чем свидетельствуют объемы, которые поднялись выше среднего (ничего особенного не произошло, однако объемы стали максимальными за последние 20 минут).

Тем не менее, цене удалось подняться еще буквально на 5 пунктов, после чего она обвалилась. Спрос иссяк, сигнализируя вероятный ложный пробой и возобновление нисходящего тренда. Прочувствовав этот несостоявшийся пробой, мне удалось открыть короткую позицию по цене 21375.

Таким образом, этот случай является примером того, как область, в которой находятся стоп-ордера, может стать точкой принятия решений. Наблюдая за тем, как именно цена реагирует на эту область, можно понять направление следующей возможности: либо торговать в направлении пробоя, либо торговать в сторону отката после ложного пробоя.
Удачной торговли!

Ланс Бегс,
Переведено специально для
00:32
Нет комментариев. Ваш будет первым!